میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک چیست ؟

توضیح میانگین متحرک

تحلیل تکنیکال (TA) در دنیای تجارت و سرمایه گذاری جدید نیست. از پورتفولیو‌های سنتی گرفته تا رمزارزها  مانند بیت‌کوین  و اتریوم، استفاده از شاخص‌های TA یک هدف ساده دارد: استفاده از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر که احتمالاً به نتایج دلخواه منجر می‌شود. همانطور که بازارها به طور فزاینده پیچیده‌تر می‌شوند، در دهه‌های گذشته صدها نوع مختلف از شاخص های TA تولید شده است، اما تعداد کمی از آن‌ها محبوبیت و استفاده مداوم از میانگین متحرک (MA) را دیده‌اند.

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد که می‌توانند توسط معامله‌گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی، بلکه در سیستم‌های بلندمدت مورد استفاده قرار گیرند. علی‌رغم انواع مختلف، MAها معمولاً به دو دسته جداگانه تقسیم می شوند: میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). بسته به بازار و نتیجه مورد نظر، معامله‌گران می‌توانند انتخاب کنند که کدام شاخص به احتمال زیاد به نفع سیستم آن‌ها خواهد بود.

میانگین متحرک ساده

SMA، داده‌ها را از یک دوره زمانی مشخص می‌گیرد و میانگین قیمت آن اوراق بهادار را برای مجموعه داده تولید می‌کند. تفاوت بین SMA و میانگین پایه قیمت‌های گذشته در این است که با SMA، به محض وارد کردن یک مجموعه داده جدید، قدیمی‌ترین مجموعه داده نادیده گرفته می‌شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس داده‌های 10 روزه محاسبه کند، کل مجموعه داده‌ها دائماً به‌روزرسانی می‌شود تا فقط 10 روز گذشته را شامل شود.

توجه به این نکته مهم است که همه ورودی‌های داده در یک SMA بدون توجه به اینکه چقدر جدید وارد شده‌اند، وزن یکسانی دارند. معامله‌گرانی که معتقدند ارتباط بیشتری با جدیدترین داده‌های موجود وجود دارد، اغلب بیان می‌کنند که وزن برابر SMA برای تحلیل تکنیکال زیان‌آور است. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای رفع این مشکل ایجاد شد.

میانگین متحرک نمایی

EMAها شبیه SMAها هستند زیرا تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات قیمت گذشته ارائه می‌دهند. با این حال، معادله کمی پیچیده‌تر است، زیرا یک EMA وزن و ارزش بیشتری را به جدیدترین ورودی‌های قیمت اختصاص می‌دهد. اگرچه هر دو میانگین دارای ارزش هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، EMA بیشتر به نوسانات و وارونگی‌های ناگهانی قیمت واکنش نشان می‌دهد.

از آنجایی که EMAها احتمال بیشتری دارد که وارونگی قیمت را سریع‌تر از SMAها پیش بینی کنند، اغلب مورد علاقه معامله‌گرانی هستند که در معاملات کوتاه مدت مشغول هستند. برای یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را با توجه به استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و تنظیمات را بر اساس آن تنظیم کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک

از آنجایی که MAها از قیمت‌های گذشته به جای قیمت‌های فعلی استفاده می‌کنند، دوره معینی از تاخیر دارند. هرچه مجموعه داده گسترده‌تر باشد، تاخیر بزرگ‌تر خواهد بود. به عنوان مثال، میانگین متحرکی که 100 روز گذشته را تجزیه و تحلیل می‌کند، نسبت به MA که فقط 10 روز گذشته را در نظر می‌گیرد، کندتر به اطلاعات جدید واکنش نشان  می‌دهد. این صرفاً به این دلیل است که ورود جدید به مجموعه داده بزرگ‌تر تأثیر کمتری بر اعداد کلی خواهد داشت.

هر دو بسته به سیستم معاملات می‌توانند سودمند باشند. مجموعه داده‌های بزرگ‌تر به نفع سرمایه‌گذاران بلندمدت است، زیرا احتمال کمتری دارد که به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ تغییر زیادی پیدا کنند. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً طرفدار مجموعه داده‌های کوچک‌تری هستند که امکان داد و ستد انفعالی‌تری را فراهم می‌کنند.

در بازارهای سنتی، MAهای 50، 100 و 200 روزه بیشترین استفاده را دارند. میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه توسط معامله‌گران سهام به دقت رصد می‌شود و هرگونه شکست در بالا یا پایین این خطوط معمولاً به عنوان سیگنال معاملاتی مهم در نظر گرفته می‌شود، به خصوص زمانی که به صورت متقاطع دنبال می‌شود. همین امر در مورد معاملات رمزارزها نیز صدق می‌کند، اما به دلیل بازارهای بی ثبات 24 ساعته آن، تنظیمات MA و استراتژی معاملات ممکن است با توجه به پروفایل معامله‌گر متفاوت باشد.

 

 

 

میانگین‌های متحرک شاخص‌های قدرتمند TA و یکی از پرکاربردترین‌ها هستند. توانایی تجزیه و تحلیل ترندهای بازار به روشی مبتنی بر داده، بینش خوبی در مورد نحوه عملکرد یک بازار ارائه می‌دهد. با این حال، به خاطر داشته باشید که سیگنال‌های MA و متقاطع نباید به تنهایی استفاده شوند و برای جلوگیری کردن از سیگنال‌های جعلی، ترکیب شاخص‌های مختلف TA همیشه ایمن‌تر است.

 

 

 

منبع: https://academy.binance.com/en/articles/moving-averages-explained

اشتراک گذاری

آخرین مطالب ارز دیجیتال را در ایمیل خود دریافت کنید

مطالب مرتبط

فیشینگ چیست ؟
آموزش ارز دیجیتال

فیشینگ چیست؟

فیشینگ نوعی حمله سایبری است که در آن یک عامل مخرب به عنوان یک نهاد یا کسب و کار معتبر ظاهر می‌شود تا مردم را

کنترل نقدینگی چیست ؟
ارز دیجیتال

نقدینگی چیست ؟

توضیح نقدینگی نقدینگی معیاری است که نشان می‌دهد چقدر می‌توانید به آسانی یک دارایی را به پول نقد یا دارایی دیگر تبدیل کنید. ممکن است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .